Volume Spread Analysis Форекс Википедия

Volume Spread Analysis Форекс Википедия

Posted on December 22, 2021

Паттерн Bag Holding — это паттерн, зеркально обратный модели End Of Rising Market. То есть, происходит “вверх ногами перевернутая” ситуация. Рассмотрим еще один пример паттерна End of Rising Market. Давайте предположим, что фондовый рынок в течение многих месяцев был в бычьем движении, и все стремятся вскочить на подножку идущего локомотива. Новости хорошие, ваши друзья уже хорошо заработали на акциях, и все эксперты в прессе и на телевидении предсказывают еще более высокие цены. End of Rising Market переводится как “окончание растущего рынка”.

• Тут
  мы видим крайне-высокий объём на даунбаре с узким спредом с закрытием
  верхней части спреда (пункт А).
• Бары, кроме восходящих/нисходящих вариантов дополнительно классифицируются по отношению цены закрытия к общей величине спреда.
• Например, часто применяется растягивание средств, то есть дробление по разным сделкам.
• Если в такой момент ваша торговая стратегия дает сигнал на вход по тренду — лучше всего его пропустить.
• Ключевое условие, за соблюдением которого необходимо следить – обновление предшествовавшего локального Min. Такой бар в результате будет на минимуме какой-либо волны.
• Тренд всегда будет в ту сторону, куда сопротивления для движения практически нет.

Выше было сказано, что профессионалы совершают продажу по розничным ценам на фазах дистрибуции и покупку на фазе накопления – по оптовым ценам. На свече 2 можно заметить, как крупные игроки продолжают торговлю, затем происходит закрытие свечи 3 с понижением. Это является подтверждением того, что самые крупные объемы продаж были на двух предшествующих свечах ценового графика. Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения.

В среде отечественных знатоков и приверженцев торговли по этой методике, вне конкуренции Александр Пурнов. Трейдер предлагает свою оригинальную методику – VSA у Пурнова основана на побарном анализе. Результаты инвестиционных решений
клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений,
выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа
«шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового
инструмента, что может привести к потере денежных средств. В современной финансовой теории VSA анализ получил широкое развитие в различных направлениях, в том числе, например, в так называемом анализе VSA 2.0. В его основе лежит более глубокое изучение рынков — на микроуровнях, что помогает более точно и уверенно ответить на вопросы, связанные, прежде всего, с движением цены и ценообразованием.

Анализ по методике VSA

Сила
будет появляться на даунбарах
Слабость будет появлятся на апбарах. Хотелось
бы в заключение также добавить, что каждый из трейдеров уникален. Каждый из нас имеет различную величину счёта, разные уровни терпимости
к потерям, уровень опыта, каждый имеет разные взгляды на жизнь, а также
каждый из нас обладает разным уровнем самодисциплины. Останавливающий
объём будет появлятся на графиках очень часто, особенно если вы
торгуете внутри дня. Он останавливает рынок в месте своего появления.

Он указывает количество сделок, которые происходят на рынке, а диапазон цен показывает движение по отношению к нему. Однако рынок может быть бычьим с высокими или низкими объемами, цены могут развиваться в горизонтальном диапазоне или даже падать с равными объемами. Анализ VSA представляет собой модифицированную версию метода Вайкоффа, разработанного еще в 1888 г. Спустя 22 года он уже начал публикацию еженедельных прогнозов рынка.

Сигналов VSA: Вытряхивание

Рост на низком объеме до точки 6 говорит о не заинтересованности больших денег в росте цен. Удержание на повышенном объеме — возможен пробой. Учитывая то, что цена находилась в канале достаточно долгое время. При подходе к уровню после удержания объем повышается, что усиливает признак пробоя. Даун-бар на объеме обновивший максимум сила на нисходящем баре. Стопы, скорее всего, собраны, а стопы собирают только за уровнями.

Эти значения такие — объем на стоимостном баре, диапазон цен или спред этого бара (не путайте с диапазоном спроса / предложения) и стоимость закрытия спреда этого бара. Для проведения анализа VSA следует отметить, что записанные данные про объем включают только половину значения, необходимого для правильного анализа. Другая половина стоимости находится в диапазоне цен. Объем всегда показывает актуальное значение имеющейся активности, а соответствующий диапазон цен показывает как двигаются цены при этом объеме. Одним
из основных признаков слабости является Кульминация покупок (см.рис.5). Это апбар на широком спреде с закрытием в середине или ниже, на
крайне-высоком объёме.

Обычные трейдеры не могут оказывать влияние на направление тренда. Методика работает на обеих сторонах, внизу и вверху, во всех типовых рыночных ситуациях. Третий минус метода в том, что для овладения им требуется время и сознательные усилия. Хотя VSA очень логичен и не слишком сложен в понимании, для уверенного и правильного его использования необходимо не только теоретическое знание, но и практическое применение. У методики немало важных нюансов, например, торговые сигналы, которые важно рассматривать в контексте, чтобы верно их интерпретировать и использовать в торговле. Конечно, никто не запретит скальперу практиковать VSA, однако эффективность метода в этом случае будет стремиться к нулю.

Индикаторы Форекс

Начнем обсуждение основных паттернов в анализе VSA. Для начала, вам нужно найти такие финансовые инструменты, уровень волатильности которых будет умерен и будет соответствовать уровню ликвидности. Также немаловажной считается возможность прослеживать трендовые движения. Если эти условия будут выполнены, считайте фундамент положен.

Философия торговли, которую разработал Вайкофф, применяется и сегодня, но начинающие трейдеры должны понимать, что метод Вайкоффа представляет собой общую систему. Без знания о том, как работает рынок, ее не получится использовать. Каждая ситуация, складывающаяся на рынке, индивидуальна, и это нужно учитывать. Именно поэтому так плохо работают стратегии анализа объема на основе банальной дивергенции/конвергенции объема и цены. Потому что во время останавливающего объема им поступает сигнал, что пробитие истинное (сигнал на продажу), хотя чаще оно будет именно ложным.

Стадия распределения происходит в целом также, но вверху рынка (после восходящего движения и разворачивая цену вниз). Подробнее о стадиях накопления/распределения вы сможете узнать в конце статьи. VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком.

Анализ VSA в трейдинге

Выступает показателем интереса покупателя на данном ценовом уровне и истощения нисходящего движения. Расценивается как сигнал к возможной смене локального тренда и поводом для входа в рынок. Часто аптраст еще называют ложным пробоем, если он происходит возле горизонтального уровня, что дает основание предполагать смену локального тренда. Особняком среди них стоит альтернативный метод, называемый Volume Spread Analysis [VSA]. Лучше всего использовать «объемный» анализ как дополнительный фильтр.

Именно стадии накопления/распределения стали опорной точкой объемного анализа, которому позже Ричард Вайкофф обучит огромное количество учеников и создаст новое направление анализа цены. Шейкаут
выбрасывает слабых игроков из позиций перед бычьим движением. С помощью данного манёвра Умные Деньги выбивают
как можно большее количество трейдеров, уже вошедших в позиции лонг и
используют ликвидность стопов. Очень часто Шейкаут вводит многих трейдеров в заблуждение, потому что
они видят бар с широким спредом обычно на плохих новостях и думают, что
это признак слабости, хотя наоборот, это признак силы. Кульминации
продаж появляются на всех рынках и на всех таймфреймах. Очень
важно знать в какой фазе рынка находится актив, который вы торгуете,
потому что, когда появляется Кульминация продаж, вы можете
предполагать, что начинается фаза накопления.

Том Вильямс был первым, кто представил метод Вайкоффа миру. «Хозяева рынков» и «Неописанные тайны, двигающие рынок акций» – эти книги начинающему трейдеру лучше выучить от корки до корки, именно они могут сделать из неуверенного в себе “задохлика” мультимиллионера. Сейчас метод VSA продвигает в массы Гевин Холмс, ученик Тома Вильямса. Он был простым полицейским, пока не познакомился с известным трейдером.

ТОП 10 скальпинговых стратегий форекс

К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам. На графике паттерн выглядит как волатильный бар с большим объемом, который «разбивает» сильный ценовой кластер. Если это боковой рынок, то можно говорить об окончании периода накопления и консолидации. Здесь важно не путать его с тестированием покупки/продажи, когда соответствующие объемы невелики – это не новая фаза рынка, а просто тест на реакцию покупателей/продавцов. Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность.

Особенности отображения объемов на валютном рынке Форекс

Он начал с работы курьером на Уолл-Стрит, но уже вскоре оказался среди работников одной брокерской фирмы. Его проницательность и внимательность позволили быстро разобраться в основных аспектах движения цены. В отличие от других индикаторных систем, где четко прописаны правила покупки и продажи, Volume Spread Analysis… Аббревиатура VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis. Если переводить дословно – «анализ спреда и… Если говорить кратко, его теория дает возможность…

VSA паттерн End of Rising Market на рынке GAZP

VSA (от volume spread analysis) – это техника анализа объемов сделок с учетом размеров и формы тела свечей . VSA помогает определить, когда из рынка выходят большие капиталы — то есть близится завершение тренда и пора выходить метод vsa из позиции. Также данная методика показывает текущую фазу тренда и расставленные маркет-мейкерами ловушки , которых стоит избегать. Таким образом — с помощью техник VSA можно определить оптимальный момент для входа в рынок.

Проявление слабости рынка на нисходящих барах (сила продавцов)

Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп. В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы. Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века.

При взгляде на график он должен легко определять мощный тренд. Это те условия, на которые следует обратить внимание при работе. Точно так же идет тренд вниз, по таким же (только обратным) критериям дифференцируется откат от разворота.

Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее предыдущих баров на любом таймфрейме. Так как рыночные движения в большей степени зависят от спроса/предложения, рассматривать график цены с точки зрения бычий объем/результат и медвежий объем/результат — вполне полезное занятие. VSA анализ применим на любых https://boriscooper.org/ площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. С развитием компьютерных технологий Том Вильямс решил внедрить автоматизацию в дискреционные подходы, начатые Вайкоффом. Так создалась платформа для VSA трейдеров — TradeGuider, которая показывала различные паттерны и сигналы VSA анализа.